Календарь экспирации фьючерсных контрактов

К управлению открытыми фьючерсными позициями относится понимание того, какие действия необходимо предпринимать трейдеру, когда подходит дата их экспирации. До наступления даты экспирации у трейдера есть несколько вариантов действий. Трейдер может либо ликвидировать свою фьючерсную позицию, либо перенести ее на следующий контрактный месяц (англ. contract month). В большинстве случаев исполнение фьючерсного контракта принимает форму расчета наличными (англ. cash settlement). Когда контракт является расчетным (англ. cash-settled), его исполнение происходит в виде предоставления кредита или списания денежных средств в размере стоимости фьючерсного контракта после наступления даты его экспирации.

• Например, если крупные игроки набирают короткие (на продажу) фьючерсные позиции на какой-то базовый актив, то можно предположить, что в пределах срока действия контракта будет происходить снижение цены на этот актив.
• Обычно такие манипуляции с рынком или с отдельными инструментами производят крупные игроки, которые торгуют десятками и сотнями тысяч контрактов на нефть, золото, индексы, валюты и другие ликвидные активы.
• Переносом фьючерсных позиций, или как еще говорят «роллированием», часто пользуются долгосрочные трейдеры, не намеренные терять свои рыночные позиции.
• При этом, шансы, что опцион будет исполнен тем выше, чем сильнее в деньгах и ближе к экспирации находится опцион.
• Запомните, что это именно обязательство, а не право, как с опционами, и это обязательство должно быть выполнено.

При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей. Вы не начнете делать большие деньги, пока не научитесь держаться за выигрышные сделки, причем чем дольше вы держитесь, тем больше ваш потенциал получения прибыли… Нужно время, чтобы сделать деньги, независимо от вида деятельности.” Ларри Вильямс

Всем привет! Мой небольшой отпуск закончился😅
Первое, что я сделала – установила терминал для торговли фьючерсами…. Бинарный опцион — это производный финансовый инструмент, принцип работы которого в прогнозировании динамики изменения цены на какой-либо актив.

Прогнозы и анализ рынка

Придя в торговлю, начинающий трейдер должен анализировать рынок, не делать необдуманных шагов, иначе торговля может превратиться в лотерею. Краткосрочная экспирация может применяться для постоянного получения прибыли, но здесь необходим опыт и определенные навыки. Трейдер может сделать прогноз с высокой точностью, анализируя экономические и новостные происшествия. При торговле на такой срок завершения контракта, сигналы индикаторов на бинарных опционах не важны.

Когда вы покупаете опцион пут, что означает открытие длинной позиции по пут-опциону (long put option), вы покупаете право продать соответствующие акции автору опциона — тому, кто продал вам этот опцион. Речь идет о длинной позиции (long) по опционам пут, которые к моменту экспирации находятся экспирация это в деньгах, если у вас нет в наличии соответствующих акций для продажи. Точно так же, если у вас нет денег на счете, чтобы выкупить акции в момент исполнения опционов, то брокер, как правило, немедленно продаст эти акции, зафиксировав потерю на вашем счете, как в слеующем примере.

Датой экспирации (англ. expiration date) фьючерсного контракта считается последняя дата, когда этим контрактом можно торговать. Спецификация фьючерсного контракта является официальным документом, в котором организатор торгов (биржа) устанавливает все параметры фьючерсного контракта и правила торговли. Обычно дата экспирации фьючерсного контракта приходится на третью пятницу контрактного месяца, но может отличаться для некоторых контрактов, что обязательно указывается в их спецификации. Экспирация – это окончание действия фьючерсного контракта на фондовом, валютном или товарном рынке. Экспирация – это момент, когда между участниками сделки проводятся окончательные расчеты, а также осуществляется исполнение главного обязательства.

Календарь экспирации фьючерсов

Когда приходит время экспирации, на рынке наблюдается сильная волатильность, что может повысить риск для инвесторов. Отсюда вывод, что также вполне возможно, чтобы ваши находящиеся в деньгах опционы пут (длинная позиция) были автоматически исполнены и урегулированы короткой позицией на соответствующие акции. Предположим, вы держите 1 январский опцион пут на ABC со страйком 190, купленный когда акции ABC торговались по 190$. К моменту экспирации курс ABC снижается до 170$, и ваши пут-опционы были автоматически исполнены.

Предположим, что вы держите 1 январский опцион колл на QQQ со страйком 130, купленный по 1,00$ на акцию, когда QQQ торговались по 130$. В этот раз у вас нет дополнительных денег на торговом счете, так что ваши активы составляли бы 100$ на момент покупки опционов. Стоимость ваших январских опционов колл со страйком 130 повысилась до 2000$ ((150$ — 130$) x 100).

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных. Мнение авторов статей может не совпадать с мнением создателей сайта.Copyright © OptionClue. Републикация статей разрешается только при наличии активной ссылки на источник. Будучи генеральным директором вашей карьеры, вы должны дать себе и видение, и приверженность.

Во время экспирации происходит автоматическое закрытие позиций в случае, если до окончания торгов Клиент самостоятельно не закрывает сделку. Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике. Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях.

Цена открытия сделки изменилась при экспирации. Почему это произошло?

Подобное явление отображает взаимовыгодные отношения между теми, кто покупает актив и теми, кто продает. Такое действие можно наблюдать в период долгого нахождения рынка на спокойных позициях. Для заключения офсетной (обратной) сделки, трейдеру, занимающему короткую фьючерсную позицию (англ. short position) потребуется купить фьючерсный контракт. Трейдеру, занимающему длинную фьючерсную позицию (англ. long position) — продать фьючерсный контракт.

На рынке участники, которые покупают, и участники, которые продают, постоянно ведут неформальную войну за основную часть прибыли. Из-за постоянного деления активов и давления рынка, объем рыночных торгов деривативами меняется. Все это приводит к высокой волатильности рынка при экспирации, что закачивается победой для отдельной группы трейдеров.

ВАЖНЫХ ВЕЩИ ОБ ЭКСПИРАЦИИ ФЬЮЧЕРСОВ

Переносом фьючерсной позиции (англ. rollover) называется переход трейдера с текущей фьючерсной позиции с ближайшим месяцем экспирации на аналогичную фьючерсную позицию со следующим месяцем экспирации. Трейдер определяет время переноса своей фьючерсной позиции анализируя торговые объемы как текущего контракта, срок экспирации которого приближается, так и нового контракта. Перенос позиции на новый контрактный месяц часто осуществляется, когда торговые объемы на новом фьючерсном контракте достигают определенной величины. Офсетная сделка (англ. offsetting — обратная сделка) или ликвидация фьючерсной позиции является самым распространенным методом выхода из открытой позиции по фьючерсному контракту. В результате офсетной (обратной) сделки прекращаются обязанности по ранее открытой позиции в связи с тем, что возникает противоположная позиция по одному и тому же фьючерсному контракту.

Плюс ко всему на падении от ~7150$ произошел набор позиций в LONG, а как… Трейдеру важно знать дату исполнения фьючерсного контракта в первую очередь для того, чтобы следить за его ценой. Фьючерсы — это производные финансовые инструменты, которые не дают трейдеру никаких прав на базовый актив, но при этом позволяют реализовывать различные спекулятивные стратегии и не требуют больших вложений. Мы предоставляем Клиентам возможность торговать CFD на фьючерсные контракты, а не самими фьючерсными контрактами (которые, собственно, и торгуются на бирже).

Одинаково сложно с помощью диалога с самим собой выбрать направление и сохранять уверенность, когда вы просыпаетесь среди ночи от терзающих вас сомнений. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании. В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Порядок наступления экспирации

Обычно такие манипуляции с рынком или с отдельными инструментами производят крупные игроки, которые торгуют десятками и сотнями тысяч контрактов на нефть, золото, индексы, валюты и другие ликвидные активы. При этом, в момент проведения экспирации все отложенные сделки подлежат удалению. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных, политикой конфиденциальности Google, условиями использования Google и с ключевым информационным документом продаж. Экспирация – это процесс окончания обращения соответствующего срочного контракта на биржевом рынке.